PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с GE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while GE (General Electric Company) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 58.72%/yr for GE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

GE

1 день
0.76%
1 месяц
19.10%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
42.47%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и GE

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%-8.23%

Correlation

The correlation between RISR and GE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.02

The correlation between RISR and GE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

General Electric Company

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

RISR vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.29

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.82

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

5.26

-0.94

RISR vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и GE

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-85.53%

+71.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-20.85%

+18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-21.36%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.88%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-25.78%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

7.71%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и GE

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

11.02%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

27.28%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

31.64%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

31.13%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

36.37%

-24.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и GE

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and GE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор