PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 26.54% против 23.92% соответственно.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between IBKR and NFLX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.29

Over the past year, the correlation between IBKR and NFLX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$40.72B

NFLX:

$345.34B

EPS

IBKR:

$3.76

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

IBKR:

1.92

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

IBKR vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-1.03

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.46

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.78

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-1.35

+12.00

IBKR vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и NFLX

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-81.99%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-43.35%

+24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-43.35%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-75.95%

+37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-75.95%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.01%

+40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-24.91%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

25.19%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и NFLX

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

5.85%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

24.58%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

33.05%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

43.09%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

41.49%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и NFLX

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
765.00M
12.25B
(IBKR) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and NFLX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs NFLX's -81.99%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор