Сравнение DCI с BSX
DCI (Donaldson Company, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, DCI returned 11.09%/yr vs 7.42%/yr for BSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.80%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.42% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам DCI и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between DCI and BSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between DCI and BSX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.20B
BSX:
$70.13B
DCI:
$3.72
BSX:
$2.38
DCI:
23.23
BSX:
19.74
DCI:
2.69
BSX:
0.44
DCI:
2.68
BSX:
3.40
DCI:
6.02
BSX:
2.71
DCI:
$3.81B
BSX:
$20.62B
DCI:
$1.30B
BSX:
$14.52B
DCI:
$664.30M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. BSX — Ранг доходности на риск
DCI
BSX
Сравнение DCI c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.67 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.93 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -2.00 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и BSX
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -89.15% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -56.62% | +30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -56.62% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -56.62% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -56.62% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -56.62% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -38.76% | +27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 26.23% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и BSX
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.17%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 15.84% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 32.83% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 34.77% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 25.69% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 27.29% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и BSX
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и BSX
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and BSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs BSX's -89.15%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор