Сравнение IBDV с NFLX
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBDV returned 0.94%/yr vs 10.65%/yr for NFLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.89%.
IBDV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -32.62%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 24.08%
Сравнение доходности по годам IBDV и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.53% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.22% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.89% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 18.10% |
Correlation
The correlation between IBDV and NFLX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between IBDV and NFLX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. NFLX — Ранг доходности на риск
IBDV
NFLX
Сравнение IBDV c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDV | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.76 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -1.29 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDV и NFLX
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -81.99% | +60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -43.35% | +41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -43.35% | +37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -75.95% | +54.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -39.01% | +38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -24.91% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 25.31% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и NFLX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.93%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 6.19% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 24.59% | -22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 33.16% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 43.10% | -36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 41.51% | -35.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и NFLX
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and NFLX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.19%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs NFLX's -81.99%.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор