PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTL с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTL и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.92%.


IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
10 лет*

IBDT

1 день
0.02%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.61%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL и IBDT


2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
-0.37%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
0.92%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.47%

Correlation

The correlation between IBTL and IBDT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between IBTL and IBDT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBTL vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTLIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.38

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

20.12

-16.93

IBTL vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTL и IBDT

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTLIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-17.79%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.03%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-3.19%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

0.00%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.15%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и IBDT

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTLIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.44%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.07%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.61%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

5.07%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

6.36%

+1.08%

Сравнение комиссий IBTL и IBDT

IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и IBDT

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности IBDT в 4.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTL and IBDT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTL has higher volatility (1.11%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs IBDT's -17.79%.

On 3-year performance, IBDT leads with 5.76% vs 3.19% for IBTL. On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDT has performed better with a 5.76% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDT.

IBDT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.97% for IBTL.

IBTL is categorized as Government Bonds, while IBDT is Corporate Bonds. IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTL and 0.10% for IBDT.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор