PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDNS с AVDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, CDNS returned 24.39%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%4.88%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between CDNS and AVDE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.50

The correlation between CDNS and AVDE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

CDNS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.76

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.47

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.30

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

9.00

-7.15

CDNS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и AVDE

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-36.99%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-11.48%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-13.46%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-28.73%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.09%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-6.15%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

2.94%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и AVDE

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

5.57%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

12.80%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

15.06%

+23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

16.39%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

18.93%

+15.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и AVDE

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDNS and AVDE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор