Сравнение NFLX с IBDV
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, NFLX returned 10.65%/yr vs 0.94%/yr for IBDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и IBDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.53%.
NFLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -32.62%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 24.08%
IBDV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и IBDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -12.89% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 18.10% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.53% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.22% |
Correlation
The correlation between NFLX and IBDV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between NFLX and IBDV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. IBDV — Ранг доходности на риск
NFLX
IBDV
Сравнение NFLX c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | IBDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.38 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.98 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и IBDV
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и IBDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -21.85% | -60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -2.07% | -41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -5.64% | -37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -21.54% | -54.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -0.70% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -7.18% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 0.62% | +24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и IBDV
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 0.93% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 2.04% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 2.86% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 6.44% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 6.25% | +35.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и IBDV
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and IBDV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.19%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs IBDV's -21.85%.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и IBDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор