Сравнение META с WMT
META (Meta Platforms, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции META уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 17.39% против 19.77% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам META и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between META and WMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between META and WMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
WMT:
$968.20B
META:
$27.47
WMT:
$2.88
META:
20.64
WMT:
42.04
META:
0.85
WMT:
2.75
META:
6.78
WMT:
1.34
META:
5.97
WMT:
10.26
META:
$214.96B
WMT:
$725.31B
META:
$176.14B
WMT:
$181.16B
META:
$106.31B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. WMT — Ранг доходности на риск
META
WMT
Сравнение META c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.83 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.82 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и WMT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -77.14% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -15.75% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.93% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.74% | -51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -25.74% | -51.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -9.81% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -14.63% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 4.94% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и WMT
Meta Platforms, Inc. (META) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 10.17% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.86% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.49% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 23.67% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 21.68% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 21.73% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и WMT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и WMT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and WMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор