PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMT с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с GE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WMT (Walmart Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 18.44%/yr vs 9.52%/yr for GE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 18.44% против 9.52% соответственно.

WMT

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
1.11%
1 год
19.03%
3 года*
29.98%
5 лет*
20.51%
10 лет*
18.44%
Всё время*
18.39%

GE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
11.10%
1 год
30.30%
3 года*
57.94%
5 лет*
39.92%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		1.11%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
GE
General Electric Company		11.10%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between WMT and GE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г.

0.33

The correlation between WMT and GE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$892.90B

GE:

$356.09B

EPS

WMT:

$2.88

GE:

$8.48

Коэффициент P/E

WMT:

38.97

GE:

40.25

Коэффициент PEG

WMT:

2.54

GE:

0.01

Коэффициент P/S

WMT:

1.24

GE:

7.12

Коэффициент P/B

WMT:

9.51

GE:

20.29

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

GE:

$50.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

GE:

$17.96B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

GE:

$11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

WMT vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.95

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.44

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

3.90

-1.02

WMT vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и GE

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-85.53%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-20.85%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-21.36%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-44.94%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-80.94%

+55.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-9.87%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-25.75%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.79%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и GE

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 7.51%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

27.08%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

31.96%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

30.98%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

36.43%

-14.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и GE

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GE в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
WMT
Walmart Inc.		0.86%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
13.35B
(WMT) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
25.1%
35.0%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and GE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (7.95%) compared to WMT (7.51%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор