Сравнение ISRG с AMZN
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 19.09% против 20.83% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам ISRG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ISRG and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between ISRG and AMZN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
AMZN:
$2.59T
ISRG:
$8.24
AMZN:
$8.37
ISRG:
49.88
AMZN:
28.50
ISRG:
3.05
AMZN:
0.69
ISRG:
14.04
AMZN:
3.48
ISRG:
8.40
AMZN:
5.87
ISRG:
$10.58B
AMZN:
$742.78B
ISRG:
$7.02B
AMZN:
$348.59B
ISRG:
$3.76B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ISRG
AMZN
Сравнение ISRG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.55 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.29 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и AMZN
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -94.40% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -21.74% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -30.88% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -56.15% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -56.15% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -13.25% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -28.19% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 9.21% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и AMZN
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.92% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 20.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 30.13% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 35.53% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 32.48% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и AMZN
Ни ISRG, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и AMZN
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор