Сравнение AVGO с ISRG
AVGO (Broadcom Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 41.32% против 19.37% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам AVGO и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AVGO and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between AVGO and ISRG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
ISRG:
$150.62B
AVGO:
$6.01
ISRG:
$8.24
AVGO:
65.99
ISRG:
50.80
AVGO:
0.82
ISRG:
3.11
AVGO:
25.64
ISRG:
14.30
AVGO:
22.05
ISRG:
8.56
AVGO:
$75.47B
ISRG:
$10.58B
AVGO:
$50.53B
ISRG:
$7.02B
AVGO:
$41.76B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AVGO
ISRG
Сравнение AVGO c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.78 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.60 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.81 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.25 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ISRG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -82.26% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -32.14% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.10% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -49.90% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -49.90% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -31.43% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -21.28% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 16.18% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ISRG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 11.58% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 20.48% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 31.02% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 33.17% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 32.39% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и ISRG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и ISRG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs ISRG's -82.26%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор