Сравнение CDNS с MSFT
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 31.92% против 24.64% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CDNS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CDNS and MSFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.42 |
The correlation between CDNS and MSFT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
MSFT:
$3.07T
CDNS:
$4.28
MSFT:
$16.79
CDNS:
92.03
MSFT:
24.52
CDNS:
7.02
MSFT:
1.72
CDNS:
19.49
MSFT:
9.65
CDNS:
12.37
MSFT:
7.40
CDNS:
$5.53B
MSFT:
$318.27B
CDNS:
$4.91B
MSFT:
$217.41B
CDNS:
$1.87B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CDNS
MSFT
Сравнение CDNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.35 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.73 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.47 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MSFT
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -69.38% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -33.91% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -33.91% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -37.15% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -37.15% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -23.56% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -21.78% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 16.13% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MSFT
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 10.25% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 22.36% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 25.31% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 26.64% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 27.06% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MSFT
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и MSFT
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and MSFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MSFT's -69.38%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор