PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с IBDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, COR returned 20.93%/yr vs 0.94%/yr for IBDV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.53%.

COR

1 день
-0.09%
1 месяц
9.20%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-4.06%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.43%

IBDV

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.91%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
COR
Cencora Inc.		-16.34%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%3.56%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.53%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%

Correlation

The correlation between COR and IBDV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB

Доходность на риск

COR vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.72

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.68

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.38

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

7.98

-8.32

COR vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IBDV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и IBDV

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-21.85%

-49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-2.07%

-30.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-5.64%

-26.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-21.54%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-0.70%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-7.18%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

0.62%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и IBDV

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

0.93%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

2.04%

+24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

2.86%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

6.44%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

6.25%

+21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и IBDV

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IBDV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COR and IBDV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.30%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs IBDV's -21.85%.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор