Сравнение AJG с BIL
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AJG и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 18.56% против 2.20% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам AJG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between AJG and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. BIL — Ранг доходности на риск
AJG
BIL
Сравнение AJG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 88.41 | -87.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 357.44 | -358.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2,834.34 | -2,835.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и BIL
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -0.78% | -56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -0.01% | -40.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -0.01% | -44.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -0.09% | -44.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -0.21% | -44.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | 0.00% | -36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -0.26% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 0.00% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и BIL
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 0.06% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 0.14% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 0.20% | +27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 0.26% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 0.26% | +22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и BIL
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор