PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с MSFT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AMZN и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192,943.92%
4,257.23%
AMZN
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.49

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

AMZN:

10.67%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.81%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AMZN:

-21.92%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$1.98T

MSFT:

$2.88T

EPS

AMZN:

$5.53

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

AMZN:

33.73

MSFT:

31.26

Коэффициент PEG

AMZN:

1.36

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

AMZN:

3.10

MSFT:

11.00

Коэффициент P/B

AMZN:

6.70

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$494.65B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$240.99B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$97.44B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 24.36%, а акции MSFT немного впереди с 24.96%.

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.16
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.46
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.17
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.49
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.13
AMZN
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и MSFT

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и MSFT

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-15.70%
AMZN
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и MSFT

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
13.68%
AMZN
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию