Сравнение AMZN с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или MSFT.
Основные характеристики
| AMZN | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 43.79% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.58% | 25.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.81% | 26.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 26.15% | 18.87% |
| Макс. просадка | -94.40% | -69.41% |
| Текущая просадка | -4.58% | -7.45% |
Фундаментальные показатели
| AMZN | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.98T | $3.21T |
| EPS | $4.20 | $11.97 |
| Цена/прибыль | 44.85 | 36.09 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $461.25B | $188.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.28B | $130.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $80.83B | $101.47B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MSFT
С начала года, AMZN показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.81% против 26.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MSFT
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MSFT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MSFT
Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности