Сравнение CLS с MSFT
CLS (Celestica Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CLS returned 39.71%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 39.71% против 23.18% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -17.50%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 167.48%
- 5 лет*
- 110.20%
- 10 лет*
- 39.71%
- Всё время*
- 13.29%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам CLS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 3.97% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CLS and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CLS and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CLS:
$35.34B
MSFT:
$2.99T
CLS:
$8.29
MSFT:
$16.79
CLS:
37.09
MSFT:
23.96
CLS:
0.50
MSFT:
1.68
CLS:
2.58
MSFT:
9.43
CLS:
16.95
MSFT:
7.23
CLS:
$13.81B
MSFT:
$318.27B
CLS:
$1.60B
MSFT:
$217.41B
CLS:
$1.32B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CLS
MSFT
Сравнение CLS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.60 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | -1.10 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и MSFT
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -69.38% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -34.50% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -34.50% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -37.15% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -37.15% | -43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -25.32% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.15% | -21.80% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 18.74% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и MSFT
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 10.25% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 24.51% | +30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 27.52% | +47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 27.07% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 27.15% | +23.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и MSFT
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и MSFT
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (19.22%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs MSFT's -69.38%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор