PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGNI с IBDT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, MGNI returned -11.57%/yr vs 1.39%/yr for IBDT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.96%.

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%

IBDT

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.65%
3 года*
5.65%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%-3.37%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.96%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.47%

Correlation

The correlation between MGNI and IBDT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

MGNI vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNIIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.92

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.71

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.54

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

20.86

-20.92

MGNI vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и IBDT

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNIIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-17.79%

-75.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-1.03%

-56.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-3.19%

-54.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-17.68%

-66.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

0.00%

-72.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-4.14%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.54%

0.22%

+38.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и IBDT

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNIIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

0.44%

+14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

1.07%

+40.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

1.60%

+55.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

5.07%

+69.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.64%

6.36%

+70.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и IBDT

MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGNI and IBDT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs IBDT's -17.79%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор