Сравнение BSX с BIL
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BSX returned 7.94%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.77%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.94% против 2.18% соответственно.
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам BSX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BSX and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BSX
BIL
Сравнение BSX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 87.91 | -87.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 355.35 | -356.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 2,817.77 | -2,819.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 19.71 | -21.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 13.15 | -13.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 8.51 | -8.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.78 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и BIL
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -0.78% | -88.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -0.01% | -55.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -0.01% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -0.10% | -55.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -0.21% | -55.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | 0.00% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -0.26% | -38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 0.00% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и BIL
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 0.06% | +16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 0.13% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 0.20% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 0.26% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 0.26% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и BIL
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор