PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGNI с AVDE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, MGNI returned -11.57%/yr vs 10.27%/yr for AVDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.61%.

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%-11.59%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between MGNI and AVDE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MGNI and AVDE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

MGNI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.90

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.64

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.48

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.69

-9.74

MGNI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и AVDE

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-36.99%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-11.48%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-13.46%

-44.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-28.73%

-55.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-0.43%

-72.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-6.15%

-58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.54%

2.93%

+35.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и AVDE

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.60%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

12.79%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

15.05%

+42.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

16.40%

+58.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.64%

18.93%

+57.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и AVDE

MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGNI and AVDE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор