PortfoliosLab logo
Сравнение NVDA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVDA и AVGO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,804.92%
16,438.53%
NVDA
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.58

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.16

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

NVDA:

1.14

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.94

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.47

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

NVDA:

14.07%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

NVDA:

60.10%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NVDA:

-25.70%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$2.60T

AVGO:

$904.23B

EPS

NVDA:

$2.94

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

NVDA:

36.20

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

NVDA:

1.57

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

NVDA:

20.76

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

NVDA:

34.15

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$130.50B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$97.86B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$86.14B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA показывает доходность -17.33%, а AVGO немного выше – -16.80%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 70.80% против 35.87% соответственно.


NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.58
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.16
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.14
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.94
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.47
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.89
NVDA
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и AVGO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AVGO в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и AVGO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.70%
-22.64%
NVDA
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и AVGO

NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 25.54% и 26.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.54%
26.39%
NVDA
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию