PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVDA и AVGO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
35,942.57%
14,298.86%
NVDA
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.36

AVGO:

0.49

Коэф-т Сортино

NVDA:

0.85

AVGO:

1.12

Коэф-т Омега

NVDA:

1.11

AVGO:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.71

AVGO:

0.87

Коэф-т Мартина

NVDA:

1.72

AVGO:

2.41

Индекс Язвы

NVDA:

11.72%

AVGO:

11.81%

Дневная вол-ть

NVDA:

56.38%

AVGO:

58.40%

Макс. просадка

NVDA:

-89.72%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NVDA:

-27.46%

AVGO:

-32.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$2.68T

AVGO:

$795.19B

EPS

NVDA:

$2.94

AVGO:

$2.17

Цена/прибыль

NVDA:

37.30

AVGO:

77.94

PEG коэффициент

NVDA:

1.07

AVGO:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$130.50B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$97.86B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$86.14B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -19.29%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -27.56%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 71.24% против 33.11% соответственно.


NVDA

С начала года

-19.29%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-10.74%

1 год

19.99%

5 лет

78.47%

10 лет

71.24%

AVGO

С начала года

-27.56%

1 месяц

-15.79%

6 месяцев

-2.38%

1 год

27.87%

5 лет

53.70%

10 лет

33.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.360.49
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.851.12
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.14
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.710.87
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.722.41
NVDA
AVGO

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.36
0.49
NVDA
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и AVGO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AVGO в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AVGO
Broadcom Inc.
1.33%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и AVGO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-27.46%
-32.65%
NVDA
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и AVGO

NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 17.26% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.26%
16.77%
NVDA
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab