Сравнение NVDA с AVGO
NVDA (NVIDIA Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NVDA returned 68.84%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 68.84% против 43.87% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам NVDA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between NVDA and AVGO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between NVDA and AVGO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.24T
AVGO:
$2.34T
NVDA:
$6.53
AVGO:
$5.12
NVDA:
32.91
AVGO:
93.63
NVDA:
0.18
AVGO:
1.16
NVDA:
20.72
AVGO:
34.24
NVDA:
26.80
AVGO:
29.33
NVDA:
$253.49B
AVGO:
$68.28B
NVDA:
$187.95B
AVGO:
$46.31B
NVDA:
$192.76B
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
NVDA
AVGO
Сравнение NVDA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.09 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.42 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AVGO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -48.30% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -28.67% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -41.15% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -41.15% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -48.30% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.49% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -7.97% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.91% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AVGO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 11.91% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 30.70% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 42.95% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.69% | 42.78% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 39.18% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AVGO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVGO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AVGO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AVGO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор