PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с COR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs 16.42%/yr for COR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RISR и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.34%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COR

1 день
-0.09%
1 месяц
9.20%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-4.06%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и COR

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
COR
Cencora Inc.		-16.34%51.48%10.37%25.33%26.26%12.90%

Correlation

The correlation between RISR and COR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Cencora Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

RISR vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.14

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.02

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.13

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-0.34

+5.09

RISR vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и COR

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-71.01%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-32.44%

+29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-32.44%

+24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-24.60%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-13.63%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

11.78%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и COR

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.30%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

26.90%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

30.12%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

22.31%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

27.49%

-15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и COR

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности COR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and COR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.30%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs COR's -71.01%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор