PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с DCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 23.92% против 11.09% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between NFLX and DCI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.25

The correlation between NFLX and DCI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

DCI:

$10.20B

EPS

NFLX:

$3.09

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

DCI:

23.23

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

DCI:

2.69

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

DCI:

2.68

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

DCI:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

NFLX vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.99

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.51

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.00

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.17

-3.51

NFLX vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и DCI

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-56.90%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-26.05%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-26.05%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-32.20%

-43.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-42.72%

-33.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-21.65%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-11.09%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

11.98%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и DCI

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.17%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

20.95%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

26.36%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

23.53%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

25.90%

+15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и DCI

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
995.10M
(NFLX) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
33.5%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and DCI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (8.17%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs DCI's -56.90%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор