PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с DCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или DCI.

Корреляция

Корреляция между HWM и DCI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HWM и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
106.41%
HWM
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

DCI:

-0.35

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

DCI:

-0.33

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

DCI:

-0.34

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

DCI:

-0.97

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

DCI:

8.35%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

DCI:

23.20%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

DCI:

-15.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

DCI:

$7.84B

EPS

HWM:

$2.82

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

DCI:

19.18

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

DCI:

1.63

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

DCI:

2.16

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

DCI:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.25%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

10.17%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
DCI: -0.35
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
DCI: -0.33
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
DCI: -0.34
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
DCI: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
-0.35
HWM
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и DCI

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DCI в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок HWM и DCI

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-15.58%
HWM
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и DCI

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
13.59%
HWM
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию