PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с DCI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или DCI.

Корреляция

Корреляция между HWM и DCI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HWM и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.56

DCI:

-0.10

Коэф-т Сортино

HWM:

3.30

DCI:

-0.06

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

DCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

HWM:

1.02

DCI:

-0.16

Коэф-т Мартина

HWM:

19.33

DCI:

-0.43

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

DCI:

8.94%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

DCI:

23.64%

Макс. просадка

HWM:

-100.00%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

HWM:

-99.98%

DCI:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$65.11B

DCI:

$8.37B

EPS

HWM:

$3.06

DCI:

$3.43

Коэффициент P/E

HWM:

52.71

DCI:

20.42

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

DCI:

1.73

Коэффициент P/S

HWM:

8.63

DCI:

2.30

Коэффициент P/B

HWM:

13.74

DCI:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 5.86%.

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.44%

5 лет

12.78%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и DCI

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DCI в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок HWM и DCI

Максимальная просадка HWM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и DCI

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.94B
870.00M
(HWM) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
35.2%
(HWM) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.