Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.12.26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 1.12.26 | 0.21% | 2.01% | 22.66% | 25.69% | 50.71% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMLP Alerian MLP ETF | -0.34% | -3.23% | 15.29% | 14.35% | 15.02% | 20.22% | 15.26% | 6.92% |
AMZN Amazon.com, Inc | -1.23% | -10.73% | 3.35% | 5.46% | 12.47% | 23.49% | 7.35% | 20.83% |
ASML ASML Holding N.V. | -1.89% | 17.61% | 74.80% | 73.02% | 146.81% | 37.59% | 22.97% | 36.00% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 1.07% | -2.86% | -9.55% | -8.65% | -1.97% | 6.19% | 14.67% | 10.32% |
AVGO Broadcom Inc. | -0.91% | -13.12% | 10.62% | 6.58% | 54.87% | 67.17% | 55.09% | 40.96% |
AXP American Express Company | 2.18% | 4.05% | -11.56% | -14.47% | 14.27% | 24.40% | 16.02% | 19.88% |
B Barrick Mining Corporation | 2.81% | -6.47% | -6.52% | -5.53% | 90.45% | 36.83% | 14.31% | 9.32% |
CME CME Group Inc. | 2.80% | -8.99% | 1.58% | 1.41% | 3.90% | 19.92% | 9.17% | 15.38% |
CNI Canadian National Railway Company | 0.60% | 6.39% | 21.78% | 22.98% | 17.55% | 3.44% | 3.57% | 9.51% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.86% | 3.66% | 22.60% | 20.36% | 12.99% | 6.19% | 3.16% | 14.53% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 1.12.26 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.86% | 1.72% | -8.09% | 10.69% | 10.16% | -1.16% | 22.66% | ||||||
| 2025 | 5.29% | -0.88% | -2.87% | 2.07% | 7.15% | 5.41% | 0.40% | 1.92% | 5.57% | 4.58% | 2.50% | 3.05% | 39.45% |
| 2024 | 0.03% | -1.24% | 2.33% | -1.13% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
1.12.26 has an annualized alpha of 19.70%, beta of 0.90, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2024.
- This portfolio captured 148.86% of S&P 500 Index gains but only 48.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 19.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.73, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 19.70%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 148.86%
- Участие в снижении
- 48.94%
Комиссия
Комиссия 1.12.26 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
1.12.26 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.12.26 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.86 | +0.92 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.53 | +1.02 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.53 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 11.37 | +3.60 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 37 | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 1.66 | 5.35 |
AMZN Amazon.com, Inc | 53 | 0.40 | 0.76 | 1.09 | 0.55 | 1.29 |
ASML ASML Holding N.V. | 95 | 3.27 | 3.70 | 1.45 | 7.83 | 21.08 |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 35 | -0.13 | -0.00 | 1.00 | -0.13 | -0.33 |
AVGO Broadcom Inc. | 73 | 1.11 | 1.69 | 1.22 | 1.77 | 4.11 |
AXP American Express Company | 52 | 0.39 | 0.69 | 1.09 | 0.44 | 0.93 |
B Barrick Mining Corporation | 86 | 2.15 | 2.48 | 1.34 | 3.31 | 7.95 |
CME CME Group Inc. | 44 | 0.16 | 0.35 | 1.05 | 0.16 | 0.50 |
CNI Canadian National Railway Company | 62 | 0.73 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 2.08 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 57 | 0.53 | 0.94 | 1.11 | 0.74 | 1.41 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1.12.26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.91% | 2.02% | 1.92% | 1.53% | 0.93% | 1.39% | 1.18% | 1.33% | 1.15% | 1.35% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1.12.26 показал максимальную просадку в 13.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка 1.12.26 составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.75%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.42%март 2026 г. | 1mo 29d | 1mo 6d | 3mo 5dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.50%июнь 2026 г. | 7d | — | 11d 4hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.87%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.40%май 2026 г. | 5d | 7d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 40, при этом эффективное количество активов равно 19.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.09 | 1.86 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.86, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция 1.12.26 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.84 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMZN: 0.65, а самая низкая у CME: -0.09.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. 1.12.26. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCX: 0.75, а самая низкая у CME: -0.17.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 1.12.26
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1.12.26 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации