Сравнение META с SGOV
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 19.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between META and SGOV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.01 |
The correlation between META and SGOV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SGOV — Ранг доходности на риск
META
SGOV
Сравнение META c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 195.55 | -194.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 398.20 | -398.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4,461.98 | -4,463.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SGOV
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -0.03% | -76.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -0.01% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -0.01% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -0.03% | -76.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | 0.00% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -0.00% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 0.00% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SGOV
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 0.05% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 0.13% | +26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 0.20% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 0.24% | +43.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 0.24% | +38.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SGOV
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
META and SGOV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор