Сравнение CP с MCO
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CP returned 13.28%/yr vs 17.65%/yr for MCO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CP и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.28% против 17.65% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.42%
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.64M | $259.13M | $255.60M | |
| $410.08M | $418.83M | $461.20M |
Сравнение доходности по годам CP и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 24.73% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between CP and MCO is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CP and MCO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.39B
MCO:
$83.83B
CP:
$4.85
MCO:
$15.70
CP:
18.84
MCO:
30.83
CP:
7.91
MCO:
4.02
CP:
5.05
MCO:
10.56
CP:
$16.44B
MCO:
$8.16B
CP:
$7.68B
MCO:
$5.87B
CP:
$9.05B
MCO:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. MCO — Ранг доходности на риск
CP
MCO
Сравнение CP c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.23 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.46 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и MCO
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -78.72% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -23.61% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -24.65% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -41.66% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -42.02% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -9.90% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -17.72% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 11.84% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и MCO
Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 6.25%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.99% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 21.39% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 27.65% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 26.72% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 27.79% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и MCO
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MCO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и MCO
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.9%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 878.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CP and MCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.99%) compared to CP (6.25%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs MCO's -78.72%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор