PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CP и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.28% против 17.65% соответственно.


CP

1 день
0.90%
1 месяц
3.92%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.73%
1 год
22.84%
3 года*
5.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
13.28%
Всё время*
10.42%

MCO

1 день
0.06%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
5.41%
С начала года
-4.83%
1 год
-5.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.63%
10 лет*
17.65%
Всё время*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$320.64M$259.13M$255.60M
$410.08M$418.83M$461.20M

Сравнение доходности по годам CP и MCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited
24.73%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
MCO
Moody's Corporation
-4.83%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between CP and MCO is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CP and MCO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$80.39B

MCO:

$83.83B

EPS

CP:

$4.85

MCO:

$15.70

Коэффициент P/E

CP:

18.84

MCO:

30.83

Коэффициент PEG

CP:

7.91

MCO:

4.02

Коэффициент P/S

CP:

5.05

MCO:

10.56

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$16.44B

MCO:

$8.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$7.68B

MCO:

$5.87B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$9.05B

MCO:

$4.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Pacific Kansas City Limited

Moody's Corporation

Доходность на риск

CP vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CP
Ранг доходности на риск CP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CP c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CPMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.23

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-0.46

+4.60

CP vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и MCO

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и MCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-78.72%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-23.61%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-24.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-41.66%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-42.02%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-9.90%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-17.72%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

11.84%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и MCO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 6.25%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.99%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

21.39%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

27.65%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

26.72%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

27.79%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и MCO

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MCO в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited
0.75%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
MCO
Moody's Corporation
0.81%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Kansas City Limited и Moody's Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.9%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 878.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.


Часто задаваемые вопросы


CP and MCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.99%) compared to CP (6.25%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs MCO's -78.72%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор