Сравнение AXP с MCO
AXP (American Express Company) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 18.65% против 17.28% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам AXP и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between AXP and MCO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$214.24B
MCO:
$78.68B
AXP:
$16.23
MCO:
$13.92
AXP:
19.25
MCO:
31.87
AXP:
1.64
MCO:
4.16
AXP:
2.62
MCO:
10.10
AXP:
6.30
MCO:
26.28
AXP:
$82.41B
MCO:
$7.87B
AXP:
$68.81B
MCO:
$5.49B
AXP:
$18.41B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. MCO — Ранг доходности на риск
AXP
MCO
Сравнение AXP c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.36 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.79 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и MCO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -78.72% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -23.61% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -24.65% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -41.66% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -42.02% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -17.39% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -17.73% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 10.80% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и MCO
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.28% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 21.95% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 26.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 26.32% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 27.84% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и MCO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и MCO
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and MCO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs MCO's -78.72%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор