Сравнение CME с MA
CME (CME Group Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.48% против 20.01% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CME и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CME and MA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CME and MA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
MA:
$483.70B
CME:
$11.74
MA:
$17.33
CME:
20.87
MA:
31.60
CME:
1.82
MA:
1.84
CME:
13.10
MA:
14.50
CME:
3.34
MA:
72.73
CME:
$6.76B
MA:
$33.94B
CME:
$5.84B
MA:
$26.70B
CME:
$5.69B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MA — Ранг доходности на риск
CME
MA
Сравнение CME c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.02 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.03 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MA
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -62.67% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -20.91% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -20.91% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -28.25% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -41.00% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -8.03% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.84% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 11.12% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MA
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.95% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 17.75% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.88% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 23.98% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.91% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MA
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MA
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.30%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор