PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eli Lilly and Company (LLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5324571083
CUSIP532457108
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$822.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.75
Цена/прибыль128.27
PEG коэффициент1.43
Общая выручка (12 мес.)$35.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$29.07B
EBITDA (12 мес.)$15.54B
Годовой диапазон$431.12 - $882.14
Целевая цена$862.31
Процент коротких позиций0.64%
Коэффициент коротких позиций1.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

Популярные сравнения: LLY с NVO, LLY с UNH, LLY с VRTX, LLY с VOO, LLY с XLV, LLY с DQ, LLY с DHR, LLY с AAPL, LLY с AGNG, LLY с LRCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
54.51%
15.13%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eli Lilly and Company показал доход в 52.06% с начала года и 98.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eli Lilly and Company составила 33.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года52.06%13.92%
1 месяц15.82%3.57%
6 месяцев54.51%15.13%
1 год98.77%24.27%
5 лет (среднегодовая)53.53%13.51%
10 лет (среднегодовая)33.86%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.75%16.94%3.22%0.40%5.20%52.06%
2023-5.93%-9.28%10.35%15.27%8.77%9.20%-3.08%22.18%-3.08%3.13%6.90%-1.37%60.91%
2022-11.16%2.28%14.57%2.01%7.66%3.44%1.68%-8.33%7.34%11.98%2.76%-1.41%34.24%
202123.18%-1.07%-8.82%-2.17%9.77%14.91%6.09%6.42%-10.55%10.26%-2.32%11.36%66.07%
20206.25%-9.21%9.98%11.48%-0.63%7.34%-8.46%-0.78%-0.25%-11.86%12.21%15.92%31.03%
20193.58%5.94%2.75%-9.80%-0.38%-4.44%-1.66%4.27%-1.01%1.90%3.58%12.00%16.14%
2018-3.56%-4.74%0.45%4.78%5.62%0.34%15.80%7.51%1.57%1.05%9.96%-2.46%40.45%
20174.73%8.23%1.57%-2.44%-2.41%3.43%0.44%-1.03%5.23%-4.21%3.95%-0.21%17.83%
2016-6.12%-8.34%0.01%4.89%0.00%4.96%5.26%-5.60%3.23%-8.00%-8.51%9.58%-10.37%
20154.36%-1.85%3.53%-1.07%10.54%5.82%1.22%-1.97%1.63%-2.53%1.21%2.71%25.39%
20145.90%11.37%-1.26%0.41%2.13%3.86%-1.79%4.93%2.03%2.28%3.44%1.28%39.75%
20138.86%2.74%3.90%-2.48%-3.17%-7.60%8.12%-2.33%-2.08%-1.01%1.80%1.55%7.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LLY среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 9898
LLY (Eli Lilly and Company)
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 24.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0024.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Eli Lilly and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.33
2.15
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.86$4.52$3.92$3.40$2.96$2.58$2.25$2.08$2.04$2.00$1.96$1.96

Дивидендный доход

0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$2.60
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.52
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2021$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2020$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.58
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.25
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%66.8%
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 66.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%9 авг. 2000 г.21545 мар. 2009 г.14284 нояб. 2014 г.3582
-60.84%26 июл. 1973 г.105121 сент. 1977 г.14437 июн. 1983 г.2494
-46.4%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.40827 мар. 1995 г.812
-43.28%8 мар. 1999 г.2547 мар. 2000 г.8029 июн. 2000 г.334
-40.74%15 сент. 1987 г.2519 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eli Lilly and Company составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.15%
2.49%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию