Сравнение MELI с FCX
MELI (MercadoLibre, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MELI returned 28.60%/yr vs 21.36%/yr for FCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 38.73%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 28.60% против 21.36% соответственно.
MELI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 28.60%
FCX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 48.27%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам MELI и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.26% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 38.73% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between MELI and FCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between MELI and FCX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$83.47B
FCX:
$101.27B
MELI:
$37.87
FCX:
$1.89
MELI:
43.47
FCX:
37.04
MELI:
2.72
FCX:
3.83
MELI:
11.46
FCX:
5.19
MELI:
$30.67B
FCX:
$26.42B
MELI:
$13.95B
FCX:
$7.35B
MELI:
$3.11B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. FCX — Ранг доходности на риск
MELI
FCX
Сравнение MELI c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.96 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.38 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и FCX
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -92.52% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -24.90% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -46.34% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -51.47% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -72.59% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.01% | -2.22% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -39.61% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 9.97% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и FCX
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 10.16%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 18.05% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 37.46% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 49.02% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 45.10% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 48.61% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и FCX
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.86% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и FCX
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and FCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (18.05%) compared to MELI (10.16%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор