PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с ASML

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или ASML.

Корреляция

Корреляция между AMZN и ASML составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.33

ASML:

-0.38

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.69

ASML:

-0.19

Коэф-т Омега

AMZN:

1.09

ASML:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.36

ASML:

-0.37

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.95

ASML:

-0.58

Индекс Язвы

AMZN:

11.58%

ASML:

29.28%

Дневная вол-ть

AMZN:

34.52%

ASML:

48.81%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

AMZN:

-13.81%

ASML:

-31.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.05T

ASML:

$277.68B

EPS

AMZN:

$6.13

ASML:

$25.00

Коэффициент P/E

AMZN:

31.49

ASML:

28.25

Коэффициент PEG

AMZN:

1.81

ASML:

1.36

Коэффициент P/S

AMZN:

3.15

ASML:

9.13

Коэффициент P/B

AMZN:

6.55

ASML:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$650.31B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$295.09B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$115.84B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 25.72% против 22.30% соответственно.

AMZN

С начала года

-4.90%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.29%

5 лет

12.05%

10 лет

25.72%

ASML

С начала года

8.78%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

12.31%

1 год

-18.62%

5 лет

21.77%

10 лет

22.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и ASML

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.90%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и ASML

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и ASML

Amazon.com, Inc. (AMZN) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 12.31% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
155.67B
7.74B
(AMZN) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
34.8%
54.0%
(AMZN) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.