PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.15% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SPGI and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPGI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.87

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.24

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.98

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

2.81

-3.84

SPGI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и GLD

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-45.56%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-24.46%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-24.46%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-24.46%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-24.46%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-22.05%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-16.16%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

8.49%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и GLD

S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 7.62% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.79%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

24.10%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

27.37%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

18.22%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

16.08%

+9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и GLD

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор