PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с LRCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или LRCX.

Корреляция

Корреляция между KLAC и LRCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KLAC и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,065.69%
43,475.35%
KLAC
LRCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.17

LRCX:

-0.36

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.56

LRCX:

-0.19

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

LRCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.23

LRCX:

-0.40

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.44

LRCX:

-0.68

Индекс Язвы

KLAC:

18.43%

LRCX:

27.55%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.04%

LRCX:

51.96%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

LRCX:

-87.91%

Текущая просадка

KLAC:

-21.62%

LRCX:

-36.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$92.30B

LRCX:

$91.63B

EPS

KLAC:

$23.78

LRCX:

$3.59

Коэффициент P/E

KLAC:

29.21

LRCX:

19.89

Коэффициент PEG

KLAC:

1.34

LRCX:

1.05

Коэффициент P/S

KLAC:

8.51

LRCX:

5.35

Коэффициент P/B

KLAC:

25.75

LRCX:

9.63

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

LRCX:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

LRCX:

$8.24B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

LRCX:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 30.56% против 26.98% соответственно.

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

LRCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.50%

1 год

-21.97%

5 лет

23.51%

10 лет

26.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.17
LRCX: -0.36
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.56
LRCX: -0.19
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
LRCX: 0.98
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.23
LRCX: -0.40
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.44
LRCX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа LRCX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.36
KLAC
LRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и LRCX

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LRCX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
LRCX
Lam Research Corporation		1.25%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и LRCX

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.62%
-36.06%
KLAC
LRCX

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и LRCX

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 24.56%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.52%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
27.52%
KLAC
LRCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию