Сравнение KLAC с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или LRCX.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и LRCX
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 27.92% против 26.39% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
LRCX
-9.50%
-3.37%
-22.45%
1.49%
22.11%
26.39%
Фундаментальные показатели
| KLAC | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $97.40B |
| EPS | $21.86 | $3.09 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 24.50 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $15.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $7.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $4.89B |
Основные характеристики
| KLAC | LRCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 0.08 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 17.62% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 42.23% |
| Макс. просадка | -83.74% | -87.91% |
| Текущая просадка | -30.46% | -37.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и LRCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и LRCX
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LRCX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и LRCX
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и LRCX
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 9.08%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности