PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и LRCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с LRCX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или LRCX.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

LRCX:

-0.27

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

LRCX:

-0.10

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

LRCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

LRCX:

-0.34

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

LRCX:

-0.55

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

LRCX:

29.00%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

LRCX:

52.53%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

LRCX:

-87.91%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

LRCX:

-27.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

LRCX:

$107.65B

EPS

KLAC:

$27.40

LRCX:

$3.59

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

LRCX:

23.44

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

LRCX:

1.24

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

LRCX:

6.28

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

LRCX:

11.32

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

LRCX:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

LRCX:

$8.24B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

LRCX:

$5.83B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 31.49% против 27.37% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

LRCX

С начала года

12.19%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

10.02%

1 год

-14.08%

3 года

17.22%

5 лет

25.64%

10 лет

27.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Lam Research Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа LRCX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и LRCX

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности LRCX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
LRCX
Lam Research Corporation		1.10%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и LRCX

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и LRCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и LRCX

KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX) имеют волатильность 12.76% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.06B
4.72B
(KLAC) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
49.0%
(KLAC) Валовая рентабельность
(LRCX) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.