Сравнение KLAC с LRCX
KLAC (KLA Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, KLAC returned 40.17%/yr vs 43.78%/yr for LRCX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 59.08%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 79.93%. За последние 10 лет акции KLAC уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 40.17% против 43.78% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -17.36%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 59.08%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 40.17%
- Всё время*
- 22.66%
LRCX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- 46.82%
- С начала года
- 79.93%
- 1 год
- 219.74%
- 3 года*
- 65.99%
- 5 лет*
- 37.96%
- 10 лет*
- 43.78%
- Всё время*
- 23.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | $2.57B | $2.50B | $2.80B |
| $3.88B | $3.61B | $3.96B |
Сравнение доходности по годам KLAC и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 59.08% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
LRCX Lam Research Corporation | 79.93% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between KLAC and LRCX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.68 |
Over the past year, KLAC and LRCX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$251.85B
LRCX:
$384.45B
KLAC:
$3.66
LRCX:
$5.75
KLAC:
52.65
LRCX:
53.45
KLAC:
3.28
LRCX:
3.02
KLAC:
18.73
LRCX:
16.72
KLAC:
39.93
LRCX:
31.09
KLAC:
$13.58B
LRCX:
$23.23B
KLAC:
$8.32B
LRCX:
$11.73B
KLAC:
$6.12B
LRCX:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. LRCX — Ранг доходности на риск
KLAC
LRCX
Сравнение KLAC c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.30 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 21.28 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и LRCX
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -87.90% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -41.76% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -47.10% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -56.39% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -56.39% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -29.06% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -28.13% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 10.38% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и LRCX
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.90%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 26.17%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 26.17% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 52.52% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 63.42% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 49.13% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 46.28% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и LRCX
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности LRCX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.41% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и LRCX
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 6.72B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 6.72B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28B при выручке в 6.72B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and LRCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.17%) compared to KLAC (19.90%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор