Сравнение FCX с MSFT
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.12% против 24.39% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам FCX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FCX and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between FCX and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
MSFT:
$2.91T
FCX:
$1.89
MSFT:
$16.79
FCX:
36.13
MSFT:
23.27
FCX:
3.74
MSFT:
9.16
FCX:
5.06
MSFT:
7.02
FCX:
$26.42B
MSFT:
$318.27B
FCX:
$7.35B
MSFT:
$217.41B
FCX:
$9.59B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FCX
MSFT
Сравнение FCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.53 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.08 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и MSFT
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -69.38% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -33.91% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -33.91% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -37.15% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -37.15% | -35.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -27.46% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -21.78% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 16.48% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и MSFT
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 10.52% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 22.31% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 25.42% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 26.66% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 27.06% | +21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и MSFT
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и MSFT
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs MSFT's -69.38%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор