Сравнение V с ASML
V (Visa Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 34.11%/yr for ASML. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.41% против 34.11% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам V и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between V and ASML is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between V and ASML has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ASML:
$25.86
V:
20.50
ASML:
66.77
V:
1.26
ASML:
4.39
V:
10.59
ASML:
19.84
V:
$43.03B
ASML:
$33.69B
V:
$16.94B
ASML:
$17.72B
V:
$27.63B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ASML — Ранг доходности на риск
V
ASML
Сравнение V c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.48 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 20.18 | -21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.29 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок V и ASML
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -90.00% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -17.85% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -45.38% | +25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -56.84% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -56.84% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | 0.00% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -28.15% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 6.61% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ASML
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.67% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 32.21% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 40.58% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 42.03% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 38.50% | -14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ASML
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ASML
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and ASML have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор