PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с ASML

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 35.31%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 16.73% против 35.31% соответственно.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

ASML

1 день
-7.82%
1 месяц
8.91%
С начала года
66.82%
6 месяцев
68.08%
1 год
129.88%
3 года*
37.97%
5 лет*
21.90%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
ASML
ASML Holding N.V.		66.82%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between V and ASML is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.42

The correlation between V and ASML shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

V:

21.56

ASML:

60.18

Коэффициент PEG

V:

1.32

ASML:

3.96

Коэффициент P/S

V:

11.14

ASML:

17.88

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

V vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.99

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.40

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.32

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

19.64

-20.10

V vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и ASML

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-90.00%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-17.85%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-45.38%

+25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-56.84%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-56.84%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-7.84%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-28.10%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

6.64%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности V и ASML

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

18.58%

-12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

35.41%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

43.81%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

42.68%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

38.80%

-14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и ASML

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ASML в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
8.77B
(V) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности V и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
53.0%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

V and ASML have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.58%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор