PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение V с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между V и ASML составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности V и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,430.51%
3,296.53%
V
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.46

ASML:

-0.06

Коэф-т Сортино

V:

1.96

ASML:

0.23

Коэф-т Омега

V:

1.28

ASML:

1.03

Коэф-т Кальмара

V:

1.97

ASML:

-0.06

Коэф-т Мартина

V:

5.00

ASML:

-0.12

Индекс Язвы

V:

4.90%

ASML:

20.32%

Дневная вол-ть

V:

16.83%

ASML:

45.02%

Макс. просадка

V:

-51.90%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

V:

-0.19%

ASML:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$616.38B

ASML:

$289.08B

EPS

V:

$9.74

ASML:

$18.53

Цена/прибыль

V:

32.68

ASML:

39.68

PEG коэффициент

V:

2.09

ASML:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

V:

$35.93B

ASML:

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$28.64B

ASML:

$13.42B

EBITDA (12 мес.)

V:

$25.81B

ASML:

$8.87B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 22.97%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 17.72% против 21.77% соответственно.


V

С начала года

22.97%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

15.89%

1 год

23.88%

5 лет

11.99%

10 лет

17.72%

ASML

С начала года

-6.02%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-31.64%

1 год

-5.82%

5 лет

20.29%

10 лет

21.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение V c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.46-0.06
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.960.23
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.03
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97-0.06
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.00-0.12
V
ASML

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
-0.06
V
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и ASML

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ASML в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
ASML
ASML Holding N.V.
0.95%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок V и ASML

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
-35.52%
V
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности V и ASML

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 4.54%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.54%
6.61%
V
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab