Сравнение MSFT с TSM
MSFT (Microsoft Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 35.83%/yr for TSM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 43.01%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 23.91% против 35.83% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
TSM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 43.01%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 91.22%
- 3 года*
- 64.09%
- 5 лет*
- 32.11%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам MSFT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.01% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between MSFT and TSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and TSM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.78T
TSM:
$2.24T
MSFT:
$16.79
TSM:
NT$373.98
MSFT:
22.21
TSM:
36.83
MSFT:
1.55
TSM:
1.06
MSFT:
8.74
TSM:
17.31
MSFT:
6.70
TSM:
12.13
MSFT:
$318.27B
TSM:
NT$4.13T
MSFT:
$217.41B
TSM:
NT$2.55T
MSFT:
$200.96B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TSM — Ранг доходности на риск
MSFT
TSM
Сравнение MSFT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.27 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 18.40 | -19.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TSM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.08% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -18.14% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -36.82% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.47% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.47% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.76% | -7.55% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -42.80% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 5.19% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TSM
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.41%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 16.19% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 29.97% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 37.94% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 37.76% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 34.38% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TSM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TSM в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TSM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.19%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор