PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с LLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или LLY.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.27

LLY:

-0.23

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.10

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.34

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.55

LLY:

-0.59

Индекс Язвы

LRCX:

29.00%

LLY:

13.61%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.53%

LLY:

38.49%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LRCX:

-27.68%

LLY:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$107.65B

LLY:

$662.23B

EPS

LRCX:

$3.45

LLY:

$12.54

Коэффициент P/E

LRCX:

23.42

LLY:

58.83

Коэффициент PEG

LRCX:

1.19

LLY:

1.13

Коэффициент P/S

LRCX:

6.28

LLY:

13.51

Коэффициент P/B

LRCX:

10.87

LLY:

42.01

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LRCX имеют среднегодовую доходность 27.37%, а акции LLY немного впереди с 27.48%.

LRCX

С начала года

12.19%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

10.02%

1 год

-12.40%

3 года

17.22%

5 лет

25.64%

10 лет

27.37%

LLY

С начала года

-4.09%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-9.46%

3 года

34.17%

5 лет

38.59%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и LLY

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.10%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и LLY

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и LLY

Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 12.24%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
4.72B
12.73B
(LRCX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
49.0%
82.5%
(LRCX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.