PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.93% против 24.39% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WDS and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between WDS and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

MSFT:

$2.91T

EPS

WDS:

$3.29

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

WDS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.70

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.84

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.53

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-1.08

+8.95

WDS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и MSFT

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-69.38%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-33.91%

+16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-33.91%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-37.15%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-37.15%

-29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-27.46%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-21.78%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.48%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и MSFT

Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.13% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.52%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.31%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

25.42%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

26.66%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

27.06%

+6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и MSFT

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
6.39B
82.89B
(WDS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
31.1%
67.6%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs MSFT's -69.38%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор