Сравнение MCO с MSFT
MCO (Moody's Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MCO returned 17.39%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.39% против 24.64% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 17.39%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MCO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.25% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MCO and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between MCO and MSFT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$80.02B
MSFT:
$3.10T
MCO:
$13.92
MSFT:
$16.79
MCO:
32.41
MSFT:
24.82
MCO:
4.23
MSFT:
1.74
MCO:
10.27
MSFT:
9.76
MCO:
26.73
MSFT:
7.49
MCO:
$7.87B
MSFT:
$318.27B
MCO:
$5.49B
MSFT:
$217.41B
MCO:
$3.95B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MCO
MSFT
Сравнение MCO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.30 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.64 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MSFT
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -69.38% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -33.91% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -33.91% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -37.15% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -37.15% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -22.65% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -21.78% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 16.07% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MSFT
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.32% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 22.34% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 25.25% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 26.63% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 27.05% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MSFT
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MSFT
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.32%) compared to MCO (7.35%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MSFT's -69.38%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор