PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXP с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXP с MA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или MA.

Корреляция

Корреляция между AXP и MA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
560.93%
12,675.82%
AXP
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.51

MA:

0.85

Коэф-т Сортино

AXP:

0.91

MA:

1.26

Коэф-т Омега

AXP:

1.13

MA:

1.18

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.56

MA:

1.07

Коэф-т Мартина

AXP:

1.92

MA:

4.45

Индекс Язвы

AXP:

8.36%

MA:

4.03%

Дневная вол-ть

AXP:

31.67%

MA:

20.98%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

AXP:

-17.69%

MA:

-6.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$182.25B

MA:

$480.77B

EPS

AXP:

$14.31

MA:

$13.89

Коэффициент P/E

AXP:

18.18

MA:

38.16

Коэффициент PEG

AXP:

1.85

MA:

2.11

Коэффициент P/S

AXP:

2.94

MA:

17.07

Коэффициент P/B

AXP:

5.84

MA:

74.14

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$67.89B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$53.43B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$8.65B

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.89% против 20.34% соответственно.

AXP

С начала года

-9.42%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.06%

5 лет

28.07%

10 лет

14.89%

MA

С начала года

2.00%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

5.19%

1 год

16.46%

5 лет

16.36%

10 лет

20.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.51
MA: 0.85
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.91
MA: 1.26
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.13
MA: 1.18
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.56
MA: 1.07
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.92
MA: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.85
AXP
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и MA

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company		1.09%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AXP и MA

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.69%
-6.94%
AXP
MA

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и MA

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.67%
13.59%
AXP
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию