PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с MA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXP returned 18.10%/yr vs 17.95%/yr for MA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AXP и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 18.10%, а акции MA немного отстают с 17.95%.

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between AXP and MA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.55

The correlation between AXP and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$206.19B

MA:

$421.09B

EPS

AXP:

$16.23

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

AXP:

18.52

MA:

27.30

Коэффициент PEG

AXP:

1.58

MA:

1.59

Коэффициент P/S

AXP:

2.52

MA:

12.52

Коэффициент P/B

AXP:

6.07

MA:

62.64

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQAXP с DECK
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COSTMA с HD

Доходность на риск

AXP vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.84

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.07

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.89

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.84

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.84

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AXP и MA

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-62.67%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-20.91%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-20.91%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-28.25%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-41.00%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-20.91%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.82%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

10.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и MA

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 5.19%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.95%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

17.27%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

22.03%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

23.96%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

26.91%

+4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и MA

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MA в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
8.40B
(AXP) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
58.4%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and MA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (5.95%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs MA's -62.67%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор