Сравнение ISRG с MELI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 19.37% против 28.28% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам ISRG и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ISRG and MELI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between ISRG and MELI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
MELI:
$81.72B
ISRG:
$8.24
MELI:
$37.87
ISRG:
50.80
MELI:
42.56
ISRG:
3.11
MELI:
0.25
ISRG:
14.30
MELI:
2.66
ISRG:
8.56
MELI:
11.22
ISRG:
$10.58B
MELI:
$30.67B
ISRG:
$7.02B
MELI:
$13.95B
ISRG:
$3.76B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MELI — Ранг доходности на риск
ISRG
MELI
Сравнение ISRG c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.54 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MELI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -89.49% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -40.82% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -40.82% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -68.64% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -69.12% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -38.32% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -23.58% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 22.74% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MELI
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 17.04% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 30.13% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 39.42% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 49.68% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 48.89% | -16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MELI
Ни ISRG, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MELI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MELI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MELI's -89.49%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор