PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с ASML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, TSM returned 36.20%/yr vs 34.11%/yr for ASML. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 44.10%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.20% против 34.11% соответственно.

TSM

1 день
-2.24%
1 месяц
8.73%
С начала года
44.10%
6 месяцев
48.60%
1 год
123.66%
3 года*
66.46%
5 лет*
31.74%
10 лет*
36.20%

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		44.10%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between TSM and ASML is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.57

The correlation between TSM and ASML shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.26T

ASML:

$665.86B

EPS

TSM:

$373.98

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

TSM:

1.17

ASML:

66.77

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

ASML:

4.39

Коэффициент P/S

TSM:

0.55

ASML:

19.84

Коэффициент P/B

TSM:

0.38

ASML:

31.97

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$4.13T

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.55T

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$3.14T

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с VTSM с ASML.AS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMATASML с VOO

Доходность на риск

TSM vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
3.29

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.71

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

7.48

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.68

20.18

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

3.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TSM и ASML

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-90.00%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-17.85%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-45.38%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-56.84%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-56.84%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

0.00%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.89%

-28.15%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

6.61%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и ASML

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 11.64%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

14.67%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

32.21%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

40.58%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

42.03%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

38.50%

-4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и ASML

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ASML в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.76%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
8.77B
(TSM) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
66.3%
53.0%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and ASML have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.67%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ASML's -90.00%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор