Сравнение TSM с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ASML.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ASML
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 83.09%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -12.31%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 26.62% против 21.32% соответственно.
TSM
83.09%
-6.73%
21.45%
94.39%
31.71%
26.62%
ASML
-12.31%
-7.58%
-28.31%
-3.03%
21.01%
21.32%
Фундаментальные показатели
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $983.73B | $260.76B |
| EPS | $6.24 | $18.67 |
| Цена/прибыль | 30.40 | 35.47 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65T | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44T | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.63T | $8.87B |
Основные характеристики
| TSM | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 12.85 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 17.52% |
| Дневная вол-ть | 39.30% | 44.93% |
| Макс. просадка | -84.63% | -90.00% |
| Текущая просадка | -8.49% | -39.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSM и ASML составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ASML
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ASML в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.17% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ASML
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ASML
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности