PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с ASML

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ASML.

Основные характеристики


TSMASML
Дох-ть с нач. г.24.11%23.48%
Дох-ть за 1 год50.91%47.44%
Дох-ть за 3 года0.33%18.45%
Дох-ть за 5 лет29.45%39.55%
Дох-ть за 10 лет24.83%27.99%
Коэф-т Шарпа1.591.62
Дневная вол-ть31.11%31.30%
Макс. просадка-84.63%-90.01%
Current Drawdown-5.29%-1.95%

Фундаментальные показатели


TSMASML
Рыночная капитализация$677.76B$372.89B
Прибыль на акцию$5.14$21.43
Цена/прибыль25.4244.10
PEG коэффициент1.402.78
Выручка (12 мес.)$2.16T$27.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$10.70B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$9.70B

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между TSM и ASML составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и ASML

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSM показывает доходность 24.11%, а ASML немного ниже – 23.48%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 24.83% против 27.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
43.88%
TSM
ASML

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ASML Holding N.V.

Сравнение дивидендов TSM и ASML

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ASML в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
ASML
ASML Holding N.V.
0.60%0.72%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%

Сравнение TSM c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
ASML
ASML Holding N.V.
1.62

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и ASML

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и ASML.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
1.62
TSM
ASML

Сравнение просадок TSM и ASML

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и ASML


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-1.95%
TSM
ASML

Сравнение волатильности TSM и ASML

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
8.88%
TSM
ASML