PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение META с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности META и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.38% соответственно.


META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.
-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
CME
CME Group Inc.
1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between META and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.16

The correlation between META and CME shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

CME:

$97.90B

EPS

META:

$27.47

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

META:

20.64

CME:

22.94

Коэффициент PEG

META:

0.85

CME:

2.00

Коэффициент P/S

META:

6.78

CME:

14.40

Коэффициент P/B

META:

5.97

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meta Platforms, Inc.

CME Group Inc.

Доходность на риск

META vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METACMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.16

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.50

-1.62

META vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и CME

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METACMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-77.50%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-21.42%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-21.42%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-31.74%

-45.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-37.36%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-15.03%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-20.68%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

6.70%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности META и CME

Meta Platforms, Inc. (META) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 10.17% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METACMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

10.45%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

17.44%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

20.74%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

20.15%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

23.93%

+14.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и CME

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CME в 4.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
1.88B
(META) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и CME Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
81.9%
88.1%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.


Часто задаваемые вопросы


META and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.45%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор