PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCX с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, FCX returned 69.04% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCX и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCX торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCX и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-21.60%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between FCX and SOBO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$98.78B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

FCX:

$1.89

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

FCX:

36.13

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент P/S

FCX:

3.74

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

FCX:

5.06

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$26.42B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$7.35B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$9.59B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

South Bow Corp

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

FCX vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCXSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.42

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.00

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

11.44

-4.59

FCX vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCX и SOBO.TO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCXSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-27.09%

-65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-12.68%

-12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.27%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-4.27%

-35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

4.44%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и SOBO.TO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCXSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

7.11%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

14.83%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

20.22%

+28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

44.59%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

44.59%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и SOBO.TO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.23B
416.07M
(FCX) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCX и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freeport-McMoRan Inc. и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.6%
22.0%
Активы портфеля
FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

FCX and SOBO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCX и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор