PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 46.35% против 18.40% соответственно.

LRCX

1 день
6.98%
1 месяц
10.34%
С начала года
89.76%
6 месяцев
99.61%
1 год
278.49%
3 года*
76.58%
5 лет*
40.10%
10 лет*
46.35%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		89.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between LRCX and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.41

The correlation between LRCX and MA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$409.71B

MA:

$433.70B

EPS

LRCX:

$5.29

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

LRCX:

61.36

MA:

28.11

Коэффициент PEG

LRCX:

4.64

MA:

1.64

Коэффициент P/S

LRCX:

18.98

MA:

12.90

Коэффициент P/B

LRCX:

38.71

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

LRCX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.46
-0.78

+6.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
-0.97

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.88

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.02

-0.83

+14.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.19

-1.68

+48.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.46, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46

-0.78

+6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок LRCX и MA

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-62.67%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-20.91%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-20.91%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-28.25%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-41.00%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-18.55%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-9.82%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

10.26%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и MA

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

6.33%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.13%

17.37%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

22.28%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

23.99%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

26.93%

+17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и MA

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.31%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.84B
8.40B
(LRCX) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.8%
58.4%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MA's -62.67%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор