PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с GOOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между AMZN и GOOGL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,684.62%
6,381.25%
AMZN
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.49

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

AMZN:

10.67%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.81%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AMZN:

-21.92%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.01T

GOOGL:

$1.95T

EPS

AMZN:

$5.54

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

AMZN:

34.11

GOOGL:

18.08

Коэффициент PEG

AMZN:

1.42

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

AMZN:

3.14

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

AMZN:

7.01

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$494.65B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$240.99B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$97.44B

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZN показывает доходность -13.86%, а GOOGL немного ниже – -14.34%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 24.61% против 19.55% соответственно.

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

10.35%

10 лет

24.61%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

21.53%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.16
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.46
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.17
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.49
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.09
AMZN
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и GOOGL

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и GOOGL

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-21.43%
AMZN
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и GOOGL

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
14.73%
AMZN
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию