PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 33.45% против 8.49% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between LLY and RYCEY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

RYCEY:

$147.86B

EPS

LLY:

$28.14

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

LLY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.22

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.90

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.13

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

5.98

-1.69

LLY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и RYCEY

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-99.07%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-21.75%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-23.37%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-62.01%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-94.64%

+60.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-77.68%

+75.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-84.15%

+64.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

7.73%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и RYCEY

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.00%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

32.70%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

37.88%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

43.48%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

49.35%

-19.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и RYCEY

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
11.64B
(LLY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LLY значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности LLY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
27.4%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and RYCEY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор