PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.49% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between MSFT and RYCEY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

RYCEY:

$147.86B

EPS

MSFT:

$16.79

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

MSFT vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.22

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.90

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.13

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.98

-7.05

MSFT vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и RYCEY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-99.07%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-21.75%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-23.37%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-62.01%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-94.64%

+57.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-77.68%

+50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-84.15%

+62.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

7.73%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и RYCEY

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

12.00%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

32.70%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

37.88%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

43.48%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

49.35%

-22.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и RYCEY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
11.64B
(MSFT) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности MSFT и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
27.4%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and RYCEY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор