Сравнение V с MCO
V (Visa Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 18.16%/yr for MCO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 17.28% против 18.16% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
MCO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам V и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MCO Moody's Corporation | -10.97% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between V and MCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between V and MCO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
MCO:
$13.96
V:
19.86
MCO:
32.43
V:
1.22
MCO:
4.23
V:
10.26
MCO:
10.28
V:
$43.03B
MCO:
$7.87B
V:
$16.94B
MCO:
$5.49B
V:
$27.63B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MCO — Ранг доходности на риск
V
MCO
Сравнение V c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.27 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.57 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MCO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -78.72% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -23.61% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -24.65% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -41.66% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.02% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -15.72% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -17.76% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 11.44% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MCO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.88% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 22.56% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 26.76% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 26.41% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 27.67% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MCO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MCO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MCO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and MCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.88%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MCO's -78.72%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор