PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 7.93% против 15.70% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between WDS and SPGI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between WDS and SPGI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

SPGI:

$124.67B

EPS

WDS:

$3.29

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

WDS vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.60

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.63

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.54

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-1.03

+8.90

WDS vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и SPGI

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-74.67%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-30.48%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-30.48%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-39.76%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-39.76%

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-25.12%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-15.23%

-24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.07%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и SPGI

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.62%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

24.13%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

27.63%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

24.51%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

26.03%

+7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и SPGI

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
6.39B
4.17B
(WDS) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
31.1%
0
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and SPGI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs SPGI's -74.67%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор